أظهرت نتائج اختبارات الضغوط صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – قدرته على مواجهة الخسائر التي قد تنتج في إطار سيناريوهات افتراضية للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية وكذلك للمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتم تطبيق اختبارات الضغوط على إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في يونيو ۲۰۲۲، لتقدير مدي تأثر كلاً من الملاءة المالية للقطاع ومستويات السيولة لديه – بالعملات المحلية والأجنبية – بسيناريوهات للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية المرتبطة باستمرار تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وظهور أوبئة جديدة أو متحورة من فيروس كورونا وكذلك للمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية خلال عام ۲۰۲۳.
وأضاف أن هذه المجموعة من المخاطر النظامية على مستوى التعرضات السيادية والمخاطر الاقتصادية الكلية، ومخاطر انتقال العدوى بين وحدات النظام المالي والمخاطر المناخية كما تم تطبيق اختبارات الضغوط على عينة من شركات ومؤسسات أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، والتي تمثل نسبة تتراوح بين %٦٥ و ١٠٠٪ من حجم كل نشاط.
قدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي
وأظهرت نتائج كافة الاختبارات مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية وقدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي على استيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة – بكل من السيناريو الأساسي، والسيناريو متوسط الحدة، والسيناريو الأكثر حدة – لتستمر كل من نسبة كفاية رأس المال وكفاية الشريحة الاولي من رأس المال أعلى من الحد الأدنى الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وأعلى من متطلبات لجنة بازل وعلى نحو مماثل يتعرض القطاع لمستوى منخفض أو متوسط من مخاطر السيولة بناء على نتائج اختبارات الضغوط التي تم إجرائها على كل من نسبة تغطية السيولة بالعملات المحلية والأجنبية والتدفقات النقدية للسيولة.
كما أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي الشركات ومؤسسات أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، كذلك ساهمت في إلقاء الضوء على بعض الجوانب التي يتعين أخذها في الاعتبار خلال الفترة الحالية، مثل الحرص على تدعيم معدلات الملاءة المالية ورفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات وضرورة وضع ضوابط بشأن الحد الأقصى الإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري للفرد، وكذلك تصميم خطة معالجة للمديونيات غير المنتظمة، وتقديم برامج تقليدية وغير تقليدية غير المنتظمة، وتقديم برامج تقليدية وغير تقليدية لإعادة هيكلة المديونية.